Moving Average Least Squares

8.5 Média móvel do ponto final A média móvel do ponto final (EPMA) estabelece um preço médio ajustando uma linha recta de mínimos quadrados (ver Regressão linear) através dos últimos preços de fechamento de N dias e tomando o ponto final da linha (ou seja, a linha como no último Dia) como a média. Este cálculo é feito por vários outros nomes, incluindo a média móvel dos mínimos quadrados (LSQMA), a regressão linear em movimento ea previsão das séries temporais (TSF). Joe Sharprsquos ldquomodified mover averagerdquo é a mesma coisa também. A fórmula acaba sendo uma média ponderada simples de preços de N passados, com pesos indo de 2N-1 para baixo para - N2. Isso é facilmente derivado das fórmulas de mínimos quadrados, mas apenas olhando para os pesos a conexão com os mínimos quadrados não é de todo óbvio. Se p1 é todayrsquos próximo, p2 yesterdays, etc, então Os pesos diminuem por 3 para cada dia mais velho, e vão negativo para o terço o mais velho dos N dias. O gráfico a seguir mostra que para N15. Os negativos significam que a média é ldquooverweightrdquo em preços recentes e pode overshoot ação de preço após um salto súbito. Em geral, porém, porque a linha ajustada deliberadamente passa pelo meio de preços recentes, a EPMA tende a estar no meio de preços recentes, ou uma projeção de onde eles pareciam estar em tendência. Itrsquos interessante comparar o EPMA com um simples SMA (veja Simple Moving Average). Um SMA efetivamente desenha uma linha horizontal através dos últimos N dias preços (sua média), enquanto o EPMA desenha uma linha inclinada. O indicador de inércia (ver Inércia) utiliza a EPMA. Kevin Ryde Chart é um software livre que você pode redistribuí-lo e / ou modificá-lo sob os termos da GNU General Public License, conforme publicado pela Free Software Foundation ou versão 3 , Ou (a sua opção) qualquer version. Hi posterior, eu gosto do Least Squares Moving Average e sua codificação de cores. Gostaria de usá-lo em alguns outros mercados (não-forex) eu comércio, também. Infelizmente, eu não posso fazer cabeças ou caudas de MQL4, embora eu possa programar indicadores em Tradestation. Alguém pode por favor olhar para o código para isso e traduzi-lo em declarações de lógica normal para mim Suponho que o LSMA é simplesmente uma regressão linear (em movimento). Se isso é verdade, Im realmente apenas procurando a lógica da codificação de cores para que eu possa aplicá-lo à minha plataforma Tradestation, também. Agradeço qualquer ajuda que alguém possa me dar. Atenciosamente, Scott sou muito fluente em TS programação. Talvez eu possa te ajudar. Mas eu não sei o que você quer fazer. É isto: Você quer que a cor de seu indicador mude de acordo com certos critérios Quando eu comparo a MT4 Mínimos Quadrados Movendo Média para Tradestations Linear Regression Curve, eles são certamente os mesmos. No entanto, o indicador MT4 tem algum código de cores vermelho / verde / amarelo agradável que eu gosto muito. Meu indicador Tradestation é apenas uma cor. Se você olhar para o MT4 Least Squares MA, a lógica de codificação de cor não é simples up / down lógica, (ou seja, se MA gt MA1, em seguida, verde, se MA lt MA1, em seguida, vermelho) é outra coisa. Eu gosto desta coloração particular do indicador e gostaria de aplicá-la à curva de Regressão Linear de Tradestation. Eu sou razoavelmente fluente em TS também. Eu tenho certeza que eu poderia programar a cor no indicador TS LRC se eu pudesse entender a lógica de coloração no código MQL4. Então, minha pergunta é, qual é a cor do código de codificação lógica contida no seguinte código Qualquer ajuda que eu poderia obter com isso seria muito apreciada. Uma cor por linha de índice de indicador quando ela está subindo, ela desenha com índice 2 Quando plana, índice 1 Quando vai para baixo, índice 3 Coloca valor vazio nos índices que não são usados ​​em qualquer barra em particular. Oi Phy, agradeço sua resposta. E ainda estou no escuro. Olhando para código quotrealquot, como MQL4 e C e assim por diante me faz sentir realmente estúpido, porque eu não entendo nada. Eu posso fazer algumas coisas simples em Tradestation com indicadores, mas eu não sou um programador. Sou autodidata. O que é provavelmente claro para você não está claro para mim :) Eu sei de olhar para o gráfico que o algoritmo é um pouco mais sutil. Por vezes, o indicador muda de verde para amarelo quando o preço ainda está subindo, às vezes não, etc. Poderia, por favor, escrever em frases como funciona o algoritmo de codificação verde / vermelho / amarelo Por exemplo, ) Sum1 0 para (i comprimento i gt 1 i--) comprimento comprimento 1 comprimento var / 3 tmp 0 tmp (i - lengthvar) Comprimento do Closelength-ishift sum1tmp wtshift sum16 / (comprimento (comprimento1)) média em relação aos índices I pode ser Pedindo demais. Eu não espero que você me dê um curso universitário em programação em um fórum. Mas se você pudesse me dar algumas declarações de lógica que explicam o algoritmo de coloração eu poderia ser capaz de convertê-lo para Tradestation. Ou pode estar além de mim agora. Em qualquer caso, eu acabei de baixar o que parece um tutorial MQL4 muito agradável (por coders guru do forex-tsd) e eu acho que vou passar o fim de semana lendo isso para tentar obter uma alça sobre isso. Essa parte é someones interpretação de quothow para encontrar os mínimos quadrados moving averagequot Não tem nada a ver com a cor. QuotIm realmente apenas procurando a lógica da codificação de cores, se (wtshift1 gt wtshift) wt é uma matriz dos valores LSMA. Para a codificação de cor, ele compara o valor do LSMA uma barra de volta eo LSMA atual como ele se move através do gráfico. Se o valor anterior era maior, desenhar vermelho, se inferior, desenhar verde, senão desenhar amarelo. Shift é um índice de contagem para as barras no gráfico, shift1 indexa a barra anterior. Obrigado Phy, isso faz sentido para mim. O que não faz sentido para mim é que o indicador não parece estar fazendo o que você diz. Anexei 2 fotos do indicador no GBPJPY, de uma demo da Alpari e de uma demonstração de ODL. Você pode ver que eles estão fazendo a mesma coisa (com subsídios para o ligeiro diff em datafeeds). Eu coloquei setas no gráfico Alpari para apontar um monte de lugares onde o indicador virou de verde para amarelo ou vermelho para amarelo, mas o indicador não é de todo plana. Eu fiz um lugar com uma grande seta azul onde, não só o indicador não é plano, a inclinação do indicador é ainda crescente como ele ainda está pintando uma mudança de cor de vermelho para amarelo Então, eu entendo a sua explicação, mas eu ainda Não entendo por que o indicador parece desta forma. Você acha que este indicador é repintar (ou seja, usando dados futuros para alterar a cor. Eu poderia fazer o que você descreveu em Tradestation com bastante facilidade com algumas declarações IF e declarações PLOT. Mas eu não acho que as transições amarelas será semelhante em tudo. Acho que deve haver algo mais para a codificação de cores. Oi Phy, eu descobri o que está acontecendo aqui - este indicador repaint. Eu só assisti-lo por um tempo em um gráfico de um minuto. Agora tudo está fazendo mais sentido - por um momento eu pensei Id encontrado o Grail O que ele faz em tempo real é esta: (Mercado tem pico e está agora a reverter - primeira barra de reversão) O indicador mostra verde até o final de sua volta ponto. A barra atual LSMA está começando a rolar acima, o indicador está piscando verde a vermelho como o mercado tiquetaque para cima e para baixo. Uma vez que a barra atual termina, se o LSMA for LSMA1 (lembre-se, LSMA1 gt LSMA2 porque o mercado está na 1ª barra de reversão) então o LSMA para a barra atual (o que acabou de ser completado) vai RED e REPAINTS a cor LSMA De verde para amarelo Você pode vê-lo fazer isso em tempo real em um gráfico de 1 minuto. Então, eu acho que respondi a minha própria pergunta. A lógica de codificação de cores para o LSMA é a seguinte: quotIf capaz de ver o futuro, recolor LSMA em conformidade para a maioria (fantasia) profitquot Não faz o indicador totalmente inútil, mas manualmente backtesting com uma expectativa de que a cor amarela pode ser contado Saídas, etc) levará à ruína. Se você está se referindo à mudança de cor na barra atual, há nothiing inesperado sobre isso. Se repetir a barra anterior, então isso não é bom. Ele re-pinta a barra anterior e eu concordo, que não é bom. Você pode vê-lo sozinho se você se sentar com um LSMA (8) em um gráfico de 1 min por 10-15 minutos. Quando LMSA inverte, por exemplo, de longo a curto, pinta a barra atual vermelho e repinta a barra anterior (previamente verde) para amarela. Motivando médias de coisas Motivado por e-mail de Robert B. Recebo este e-mail perguntando Sobre a média móvel do casco (HMA) e. E você nunca ouviu falar dele antes. Uh. está certo. Na verdade, quando eu googled eu descobri muitas médias móveis que eu nunca ouvi falar, tais como: Zero Lag Exponencial Média Móvel Wilder Média Móvel Mínimo Praça Média Móvel Triangular Média Móvel Média Móvel Adaptativa Média Móvel Jurik. Então, eu pensei em conversar sobre as médias móveis e. Você fez isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas isso foi antes de eu saber de todas essas outras médias móveis. Na verdade, os únicos com quem eu joguei foram estes, onde P 1. P 2. P n são os últimos n preços das ações (sendo P n o mais recente). Média Móvel Simples (SMA) (P 1 P 2. P n) / K em que K n. Média Móvel Ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) / K onde K (12.n) n (n1) / 2. Média Móvel Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K onde K 1 945945 2. 1 / (1-945). Whoa Ive nunca visto que EMA fórmula antes. Eu sempre thoguht foi. Sim, normalmente é escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições semelhantes. (Veja as coisas EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps são iguais, digamos, Po, então a média móvel é igual a Po também. E essa é a maneira que qualquer média que se preze deve se comportar. Então, qual é o melhor Definir melhor. Aqui estão algumas médias móveis, tentando acompanhar uma série de preços de ações que variam de uma forma sinusoidal: Preços de ações que seguem uma curva senoidal Onde você encontrou um estoque como aquele Preste atenção Observe que as médias móveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu máximo mais tarde do que a curva sinusoidal. Isso é atraso e. Mas e esse cara da HMA? Ele parece muito bem Sim, e é disso que queremos falar. De fato. E o que é que 6 em HMA (6) e eu vejo algo chamado MMA (36) e. Paciência. Hull Moving Average Começamos calculando a Média Móvel Ponderada (WMA) de 16 dias assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K com K 12 16 136. Embora o seu Agradável e smoooth, itll têm um lag maior do que wed como: Então, olhe para o 8-dia WMA: Eu gosto Sim, segue as variações de preços bastante bem. Mas há mais. Enquanto WMA (8) olha para preços mais recentes, ainda tem um atraso, por isso vemos o quanto a WMA mudou quando vai de 8 dias para 16 dias. Essa diferença seria assim: Em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como a WMA está mudando. Por isso, adicionamos esta alteração ao nosso WMA anterior (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chamá-lo de MMA Eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) seria assim: eu vou levá-lo Paciência. tem mais. Agora vamos introduzir a transformação mágica e obter. Ta-DUM Isso é casco Sim. Como eu o entendo Mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMAs envolvendo as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, nós olhamos atentamente para essa seqüência de números. Então nós calculamos o WMA nos últimos 4 dias. Isso dá a Hull Moving Average que weve chamado HMA (4). Huh 16 dias, em seguida, 8 dias, em seguida, 4 dias. Você joga uma moeda para ver quantos. Você escolhe um número de dias, como n 16. Então você olha para WMA (n) e WMA (n / 2) e calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (No nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).Em seguida, você calcular WMA (sqrt (n)) usando apenas o último sqrt (n) números da série MMA. (No nosso exemplo, thatd ser calculadora Um WMA (4), usando a série de MMA.) E para esse gráfico engraçado de SINE Howd ele faz Assim wheres a planilha Im que trabalha ainda nele: MA-stuff. xls É interessante ver como as várias médias móveis reagem aos picos: É HMA realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 (1/136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Para medidas sanitárias Razões, escreva isto bem: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Além disso, wk 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Então, fazendo o ritual mágico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4) temos (lembrando que P 16 é o mais Valor recente) HMA a WMA de 4 dias dos MMAs acima (w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os últimos 16 dias, de volta ao preço foram callling P 1. Se calcularmos a média ponderada de 4 dias dos MMAs, bem estaremos usando o MMA de ontem (e isso vai um dia antes de P 1) eo dia antes disso, o MMA volta a 2 dias antes de P 1 eo dia Antes disso. Ok, então você está chamando-lhes preços P 0. P -1 etc. etc. Você entendeu. Assim, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo. Você entendeu. Mas há pesos negativos para eles preços antigos É que legal A prova está no. Sim sim. A prova está no pudim. Então, o que faz a planilha fazer Até agora parece que isto: (Clique na imagem para fazer o download.) Você pode escolher uma série SINE ou uma série RANDOM de preços das ações. Para o último, cada vez que você clica em um botão você recebe outro conjunto de preços. Então você pode escolher o número de dias: thats nosso n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico. como isso . Note que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n / 2 e sqrt (n) são ambos inteiros. Se você usa algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n / 2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Então, é o Hull Moving Average o melhor Definir melhor. Eu não sei nada sobre isso. É proprietário e você tem que pagar para usá-lo. No entanto, permite jogar com médias móveis. Outra Média Móvel Suponha que, em vez da Média Móvel Ponderada (onde os pesos são proporcionais a 1, 2, 3). Nós usamos o ritual mágico do casco com a média movente exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sim, isso é M oving A verage g imnick ou M oving A verage g ererial ou M oving A verage g rand ou. Atenção Atenção Nós escolhemos nosso número favorito de dias, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (n / k) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que temos: Por exemplo, aqui estão algumas MAgs (onde estavam aderindo a 16 dias, mas mudando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Nota: quando escolhemos k 3 obtemos n / k 16/3 5.333 que mudamos para simples e simples 5.0. Por que você não fica com as escolhas de Hulls: 945 2 e k 2 Boa idéia. Veja isto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que o gráfico com 945 1,5 e k 3. Ele faz, não faz Você goof. Novamente Possivelmente. Então, o que sobre esse ritual de raiz quadrada eu deixo isso como um exercício. Para você Ok, enquanto joga com essa coisa MAg eu acho que Hulls k 2 funciona muito bem. Tão bem aderir a isso. No entanto, muitas vezes temos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas uma pequena parte da mudança: EMA (n / 2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fração 946 dessa mudança. Obteve-se MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Ou seja, nós escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou qualquer coisa e use: Por exemplo, se compararmos o nosso bando de médias móveis como eles rastreiam uma função STEP, obtemos isto, onde somamos (para MAg) apenas 946 1 / 2 da alteração. Sim, mas qual é o melhor valor do beta. Definir melhor: Note que beta 1 é a escolha Hull. Exceto que estavam usando EMAs em vez de WMAs. E você deixa de fora aquela coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Ele atualmente se parece com isso Algo para brincar Comigo tenho uma planilha que se parece com isso. Clique na imagem para fazer o download. Você escolhe um estoque e clica em um botão e recebe um ano de preços diários. O que você escolher ou HMA ou MAg, alterando o número de dias e, para MAg, o parâmetro, e ver quando você deve comprar RO VENDA. Quando Com base em quais critérios Se a média móvel é DOWN x de seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se sua UP y de seu mínimo nos últimos 2 dias, VENDER. (No exemplo, y 1.5) Você pode alterar os valores de xey. É bom. Esses critérios eu disse que era algo para brincar. Theres esta outra técnica de suavização chamada o Filtro de Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, agora está incluído nesta planilha: É bom jogar com ele. Youll aviso que theres um parâmetro que você pode alterar na célula M3. E COMPRAR e VENDER sinais.